Inteligencia Artificial y Forex – ¿Un buen maridaje?

En la muy interesante conferencia impartida por el Ing. Teddy Miranda, sobre Inteligencia Artificial y sistemas automáticos de trading, , se nos presentó esta tarde en Madrid lo que puede aportar la AI o Inteligencia Artificial, y en concreto las redes neuronales a los sistemas de trading.

Si bien ya hay varios EAs con el prefijo “AI”, como el AI Cash Forex Robot, o incluso Megadroid que dice estar hecho en base a redes neuronales, a mí me asaltaron una serie de dudas.

¿Es Forex un mercado lo suficientemente pautable a futuro, como para que un sistema pueda aprender por si mismo? ¿O más bien, sería un sistema inteligente, un sistema que pudiera auto-optimizarse por si solo cada vez que previera un cambio de “característica de mercado”? ¿Hasta qué punto nos pueden ayudar las redes neuronales y ser de alta rentabilidad en un Robot de Forex, o es demasiado largo el tiempo de aprendizaje de un Robot, de tal forma, que una vez que ya ha “aprendido” el mercado vuelve a cambiar de característica?

En breve, ¿podemos aplicar la Inteligencia Artificial al Forex, el mercado más volatil y menos predecible de todos los mercados financieros?

En contra

Hasta la fecha no hay realmente ningún EA – Robot comercial para Forex basado en Inteligencia Artificial que muestre resultados mejores a los Robots convencionales, que son optimizados a un periodo de optimización concreto y con parámetros fijos para esa optimización. Pero esto no quiero decir, que en un futuro breve no los haya.

Sin embargo, el desarrollo de una red neuronal, con múltiples agentes y decisores independientes es una tarea muy extensa y brutalmente laboriosa, que debe recaer en un equipo de desarrollo a lo Goldman Sachs. La mayoría de los desarrolladores de Forex, son programadores individuales, o a lo sumo equipos de 3 personas. El costo de un desarrollo neuronal, sólo podrán permitírselo grandes corporaciones, por lo que, este es un importantísimo factor en contra.

El mayor punto en contra reside en la optimización, al ser un sistema que aprende de sí mismo, la optimización se convierte más en una especie de Walk Forward Analysis constante, inacabado, con lo cuál nuestro sistema no sólo puede que aprenda mal las lecciones del pasado más reciente, sino que las interprete del todo mal de cara a futuro. El mercado es constantemente cambiante, en periodos de varios meses, y no digamos años. Entonces, ¿es mejor ir sobre seguro en base a una muestra estadística amplia de un pasado reciente o experimentar sobre la marcha en lo que se va aprendiendo? El ideal sería un sistema mixto, con optimización tradicional y aprendizaje, pero cada vez nos meteríamos en mayores complejidades.

Cabe la duda, de si merece la pena tanto desarrollo y tiempo de I+D para sistemas que todavía no han demostrado ser superiores a los EAs convencionales.

A favor

Un sistema de redes neuronales con perceptrones (si, sí, así se llaman, no me lo he inventado yo…) inhibidores y activadores, tal y como se tratase de un sistema de neuronas en red, puede ser de sumo interés para la Robótica de Forex y sobre todo de Bolsa, ya que puede permitir no sólo una toma de decisiones menos booleana y más amplia o compleja, pero también se puede perder en su propia complejidad.

El gran punto a favor es la posibilidad de auto-aprendizaje del sistema siempre y cuándo lo que acabo de aprender hoy, no tenga un “retardo excesivo de aprendizaje” y la lección me sirva para mañana mismo.

Conclusiones

Si se trata realmente de imitar al trader manual, la pregunta clave debe ser, ¿qué es más exitoso el trader con sistema y toma de decisiones sencilla o el que tiene un sistema compleja? La respuesta a esta pregunta, en el 90% de los casos, es el trader con toma de decisiones sencilla, por lo que de momento no soy un gran fan de la Inteligencia Artificial y los Sistemas Automáticos en Forex, aunque me dejaré sorprender por futuros desarrollos.

Al final lo que cuenta, más allá del ejercicio intelectual, es la rentabilidad. A veces tengo la sensación que montados en el entusiasmo intelectual, ingenieros, programadores, y demás profesionales del ramo, olvidamos algo tan sencillo, y es que lo que importa es el qué (rentabilidad) y no el cómo (sistemas).

saludos cordiales,

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